سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی مجموعه‌ای مشخص از قواعد است که تعیین می‌کند یک معامله‌گر در بازار چگونه عمل کند. این سیستم ورود به موقعیت، افزایش حجم و بستن آن، محصولات مالی، اوراق بهادار و ارزهای مورد معامله و نیز مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه را در بر می‌گیرد. یک سیستم معاملاتی اصولی به‌طور گسترده پیش‌نیاز اساسی معامله‌گری باثبات به شمار می‌رود: چنین سیستمی سود را تضمین نمی‌کند، اما تصمیم‌ها را تکرارپذیر و نتایج را قابل اندازه‌گیری می‌کند.

اجزای یک سیستم معاملاتی

یک سیستم معاملاتی کامل به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد:

• بازارها: کدام ابزارها و در کدام تایم‌فریم معامله می‌شوند؟
• ورود: پیش از باز کردن موقعیت چه شرایطی باید برقرار باشد، برای مثال کدام ستاپ‌های معاملاتی مشخص؟
• مدیریت موقعیت: آیا موقعیت در یک مرحله ساخته می‌شود یا در چند مرحله، و حد ضرر چگونه جابه‌جا می‌شود؟
• خروج: موقعیت چه زمانی بسته می‌شود: در هدف قیمتی، در حد ضرر یا زمانی که سیگنال دیگر معتبر نیست؟
• مدیریت ریسک و سرمایه: چه مقدار از حساب را می‌توان در هر معامله و در مجموع در معرض ریسک قرار داد (نگاه کنید به مدیریت سرمایه)؟

مثال: یک مجموعه قواعد ساده ممکن است تعیین کند که فقط EUR/USD در نمودار ساعتی معامله شود، موقعیت خرید پس از یک شکست تأییدشده در روند صعودی باز شود، حد ضرر زیر آخرین کف (Swing Low) قرار گیرد، ریسک هر معامله از 1% حساب بیشتر نشود و فاصله هدف قیمتی دست‌کم دو برابر فاصله حد ضرر باشد.

اهمیت آن برای معامله‌گران

قواعد ثابت، تصمیم‌های لحظه‌ای و احساسی را کاهش می‌دهند؛ این یکی از دستاوردهای کلیدی مالی رفتاری است. یک سیستم را می‌توان به‌صورت دستی و با باقی گذاشتن کمی جا برای قضاوت معامله‌گر اجرا کرد یا آن را به‌طور کامل خودکار و با نرم‌افزار به اجرا درآورد. در هر دو حالت، تنها قواعدی را که به‌طور پیوسته رعایت می‌شوند می‌توان روی داده‌های تاریخی آزمود، بر اساس عملکرد آن‌ها ارزیابی کرد و در صورت لزوم بهبود داد.